Analýza dĺžky poistných kontraktov modelom zrýchleného času

Abstrakt

Analýzu prežitia môžeme definovať ako súbor štatistických metód na analyzovanie dát, kde skúmaná vysvetľovaná premenná je čas do nastatia vopred známej udalosti. V poistnom sektore je jednou z udalosti záujmu storno (ukončenie) poistného kontraktu. Stornovanosť poistných zmlúv vplýva na ziskovosť poisťovne a jej kvantifikácia vedie k optimalizácii manažérskeho rozhodovania v poisťovni. Cieľom príspevku je analyzovať vplyv jednotlivých premenných vstupujúcich do modelu na dĺžku trvania poistného kontraktu v životnom poistení a identifikovať skupinu poistníkov, ktorí najrýchlejšie vypovedajú poistné zmluvy (sú najviac rizikoví pre poisťovateľa). Na splnenie tohto cieľa využijeme parametrické regresné modely s upriamením pozornosti najmä na model zrýchleného času (AFT model). Výhodou metód analýzy prežitia oproti iným regresným modelom je to, že nie lenže nám dajú informáciu o tom, či poistka sa stornuje, ale aj kedy toto storno nastane. Model zrýchleného času je jednou z alternatív pre porovnávanie času prežitia dvoch alebo viacerých skupín objektov. V príspevku sa nachádza porovnanie troch druhov AFT modelov – exponenciálneho, Weibullovho a logaritmicko-logistického spolu s interpretáciou získaných výsledkov.