Lea Škrovánková
University of Economics in Bratislava
František Slaninka
University of Economics in Bratislava
Klíčová slova:
multistate models, Markov chains, probability of transition, Actuarial modeling, differential equations
Abstrakt
Príspevok úvodom stručne popisuje vznik, vývoj a hlavné charakteristiky produktu poistenia kritických chorôb. Uvádzame všeobecné vlastnosti poistenia závažných ochorení a informujeme o škodových podmienkach tohto produktu, ktoré ponúkajú poisťovne na Slovensku. Vychádzajúc zo všeobecného viacstavového modelu poukazujeme na jeho použitie pri konštrukcii modelu pre poistenie kritických chorôb. Pravdepodobnostný rámec je založený na štvorstavovom nehomogénnom a časovo spojitom Markovovom modeli, ktorý môže ústiť do Semi-Markovovského modelu. Použili sme metodológiu navrhnutú v Baione a Levantesi na odhad intenzity prechodu na základe prevalenčných mier a poukázali na možnosť nahradenia spojitého prípadu diskrétnym deterministickým modelom.
