Odhad technických rezerv v neživotnom poistení v prostredí jazyka R

Abstrakt

Poistno-matematické metódy sú dôležitým nástrojom a významne podporujú všetky procesy aktuárskych analýz v komerčných poisťovniach. Zavádzanie rôznych modelovacích techník podporovaných metodikou Solvency II otvára široké možnosti využitia výpočtovej techniky. Využívanie spoľahlivých a tiež jednoduchých metód, opierajúcich sa o matematické základy, môže poisťovni zabezpečiť značnú konkurenčnú výhodu. Z tohto dôvodu je dôležité snažiť sa hľadať prehľadné a relevantne interpretovateľné metódy a v čo najväčšej miere zapájať do tohto systému výpočtovú techniku. Jedným z takýchto prostredí, ako sme ukázali, je aplikácia v jazyku R. Príspevok prezentuje programovú aplikáciu v jazyku R, ktorá môže byť využitá pre odhad technických rezerv na poistné plnenia v neživotnom poistení upravenou i neupravenou metódou Chain-Ladder. Uviedli sme tri štúdie, ktoré môžu byť prínosom pre všetkých záujemcoch, ktorí sa zoznamujú s prostredím jazyka R, nielen pre problematiku odhadu technických rezerv. Príspevok sa okrajovo venuje aj diskutovanej problematike v súvislosti s problémom run-off risk. V závere sme uviedli aj aspekty týkajúce sa výučby tohto jazyka v pedagogickej práci.