Analýza solventnosti v kolektívnom modeli rizika metodológiou VaR s využitím jazyka R

Abstract

V príspevku je prezentovaný odhad kapitálovej úrovne na zabezpečenie solventnosti poisťovne v oblasti neživotného poistenia v súvislosti s vytvorením čiastočného interného modelu v rámci podmodulu rizika poistného a technických rezerv.  Jeho cieľom  je  analýza zabezpečenia solventnosti v kolektívnom modeli rizika prostredníctvom metodológie VaR, ktorá je realizovaná  pomocou simulácií v prostredí jazyka R. Dôraz je kladený na praktickú interpretáciu hodnoty ekonomického kapitálu a VaR v kontexte so zabezpečením solventosti poisťovne. Stochastický prístup opierajúci sa o štatistické spracovanie vygenerovaných hodnôt prebytku, resp. celkovej škody umožňuje flexibilnú a interaktívnu analýzu pozície počiatočných rezerv a rizikového poistného v tomto procese.