Modelovanie portfólia poistných zmlúv pri poistení pre prípad úmrtia v prostredí jazyka R

Abstract

Cieľom príspevku je modelovanie poistných plnení na jednotlivých poistných zmluvách poistenia pre prípad úmrtia pomocou metódy Monte Carlo v prostredí jazyka R. V rámci modelovania je možné realizovať aj simuláciu počtu poistných plnení pre jednotlivé prípady vzniku poistnej udalosti, resp. v jednotlivých poistných skupinách. Ich štatistickým spracovaním možno vytvoriť reálnu predstavu o vývoji uvedeného portfólia v uvažovanom období. Príspevok sa ďalej zaoberá analýzou vplyvu počtu poistných zmlúv na presnosť určenia hodnoty VaR  na základe generovania hodnôt celkovej škody v komparácii  s aproximáciou normálnym rozdelením.