Ruin probability calculation in LCR reinsurance

Abstract

Zaistenie najvyšších škôd (LCR) patrí k menej frekventovaným typom neproporcionálneho zaistenia hlavne z dôvodu zložitosti správy a reportovania. Umožňuje ale ochranu poisťovne pred potenciálne destabilizačnými vysokými škodami. Významnú úlohu v tomto zaistení hrá nastavenie hodnoty určujúcej, koľko škôd uhradí zaisťovateľ. Kľúčovým kontrolným prostriedkom pri jej nastavení je pravdepodobnosť krachu vyjadrujúca, či poisťovňa bude schopná kryť svoje záväzky voči poisteným subjektom. Presný výpočet pravdepodobnosti krachu je v prípade LCR zaistenia problematický, preto je vhodné využiť alternatívne metódy. V článku uvádzame spôsob určenia pravdepodobnosti krachu pri aplikovanom LCR zaistení pomocou Monte Carlo simulácií. Výpočet pravdepodobnosti krachu realizujeme na základe definície kolektívneho modelu rizika a zaistenia LCR v jazyku R.