VEKTOROVO AUTOREGRESNÉ MODELY S KOREKČNÝM ČLENOM

Abstract

VEC modely ako modely patriace medzi VAR modely majú výhodu oproti tradičným rozsiahlym makroekonomickým modelom v tom, že ich výsledky nie sú skryté v komplikovaných konštrukciách, ale sú ľahko dostupné a interpretovateľné. Význam vektorových modelov s korekčným členom je v súčasnej ekonometrii nespochybniteľný, preto je v tomto článku prezentovaná ich metodológia a zároveň aj aplikácia poukazujúca na ich všestranné využitie pri ekonomických analýzach.